关于MT4历史回测详细介绍及参考价值

在MT4软件中提供了非常方便的历史回测功能,很多朋友喜欢用历史回测来判断一个EA的优劣来选交易程序,这是一个很大的误区,其影响历史回测的因素有很多,下面就给大家简单说一下。

一、数据偏差

MT4测试中你会发现有复盘模型质量和输入图表错误一栏,一般情况下都不是100%的,好的也就是90%多,也就是说MT4的数据质量本身就比不了实盘的,这些是无法处理的。除了这些数据的质量,其次在点差、滑点等方面历史回测的数据是无法按实盘运行记录的,这也是数据有误的重要原因,即便有的人去花钱买99.99真实数据,也是一样无法记录这些实盘中实时变动的因素。

此外,回测设置中有“复盘模型”一栏三个选项,第一个“每一个即时价格”相对来说最为准确,第二个“控制点”次之,第三个基本上没什么参考价值了,就不说了。在回测时专业的都是选择“每一个即时价格(基于所有可能利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算)”来进行回测的。不过不要以为这真的就是每一个价格,括号里面长长的而且很拗口的说明包括了很多内容,几个定语解释一下:“所有可能利用的”——那么就是有不能利用的;“最小时段的”——MT4最小时段就是1分钟呀,回测过程中模拟不了实时价格的!;“每一个价格的分形插值”——不要只看前面每一个价格,重点在于后面分形插值,分形插值很多朋友可能不理解,缠论的“分形”大家都知道吧(再不知道的问度娘),这里分析插值就是按价格波动的图形分形后插入几个值,说的很清楚了只是分形后插入的几个价格,不是实时价格!!!;“计算”——计算是如何计算的呢,这个问题还是去问MT4的迈达克公司吧!反正这说明中的每一个定语都是在告诉你不是真的每一个价格!!!

上面这所有因素都是导致历史回测无法比拟实盘的关键因素。

二、未来函数

这个可以说是一种作弊了,有的程序会在代码中加入未来函数,这种情况有可能是无意的,也有可能是有意的,因为这样的EA,回测结果看起来会非常好看,可以用来吸引用户,这种EA会根据行情的发展修改信号,说白了在回测的历史数据时程序已经提前知道了今天的涨跌,会完美的拟合行情,然后才开出来单子,EA回测结果会非常漂亮,对小白用户来说非常有吸引力,从而花钱购买,实际这种EA大多数除了回测漂亮之外,基本没有任何实际使用的价值。在现实实盘中怎么可能会提前确定今天一定会涨或跌呢? 未来函数的杀伤力在于历史回测中你无法察觉。就像一个分析师说:“高抛低吸”,要是提前知道这是哪里是高顶哪里是低底,还用你废话。

三、过度拟合

过度拟合优化是量化策略回测最容易犯的错误,而且也是符合人性的。人性总是希望得到看起来最佳的效果,所以会通过参数优化寻找最佳参数。过度优化这种情况可能经常发生,其实优化是应该做的,所有策略都应该进行一定的优化,这样才能适合某个品种的交易,或者让参数更贴近行情,实际使用中效果也更好。历史回测得到的最佳参数也许只是正好符合了历史的价格运行,在未来有可能是会失效的。对于EA策略相比于更高的盈利,应该追求更好的稳定性才是正确的。还有喜欢研究的朋友认为去测试之前五年甚至十年的数据,应该会避免未来的失效性!其实,之前五年或者十年的波动中至今波动结构已经完全变了,你去拟合所有波动结构后,最终的结果就是几乎所有行情都达不到开单条件了!未来行情失效和几乎找不到交易机会是过度拟合的终极结果!量化策略要尽可能简单,逻辑清楚,大道至简。

四、真实交易环境限制

上面提到过,这里包括手续费、隔夜费、点差、滑点还有交易延迟等等,实际交易价格与测试价格的差别等等。隔夜费、点差等成本实盘是变化的,此外交易滑点非常关键,特别是对日内的短周期策略。交易滑点的影响与交易周期的长短成反比。交易延迟会导致实际交易价格与测试价格有较大差别,在测试时成交到的价格其实在现实交易时是成交不到的,可能会有滑点的效果。

量化的本质是追随市场适应市场,而不是主导市场,市场未来是不可预测的,而量化策略对市场变化的适应性强弱也无法量化分辨,所以这导致很难真正的评估实盘和回测的差别到底有多大。

找一个运行稳定不滑点不卡盘的平台 这至关重要!

五、策略遇上不适应的行情

每种策略都会有适合的行情的,俗话说站在风口上,猪都会飞。在趋势行情下,盘整策略会亏,在盘整行情下,趋势策略会亏。所以有时候策略表现不好,并不一定是策略本身出了问题,而更可能是你的策略正好赶上了不适应期。但这个就是最磨人的,长时间的回撤会使人怀疑自己,骑虎难下。了解策略本质,最好风险控制才能在市场上游刃有余。

六、回测无法解决的问题

回测本身的局限性,就导致它解决不了所有问题。实际成交都是毫秒级别的,而我们看到的回测数据,都是1分钟的K线数据,历史回测中不管有没有的实时价格,肯定是假设都成交了。还有高频交易,基本上只能够实盘测试。在实际中千万不要觉得用EA交易,只要回测效果还行,就可以什么都不管,闭着眼用了。我自己刚经历的事情,昨天晚上我IC的一个账户被封,发来的邮件说原因是使用EA策略交易过度活跃。EA只是个交易程序,使用过程中可能会碰到很多事情。
EA回测实际上并没你想的那么简单,务必小心各种陷阱。
“细节决定成败” 花在回测上的时间和心思都是值得的。
总结:一定要正确看待EA历史回测。对回测数据的分析,基本上大家关注的重点是盈利比,交易次数和最大回撤等指标。
请记住:历史回测只是作为参考数据并不能作为交易策略盈亏能力的衡量标准,而是为了发现尽可能多的交易逻辑的不合理之处,包括程序的BUG。

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